The application of garch methods in modelling the volatility of daily stock returns during massive shocks
Hassan D. Ezzat
The application of garch methods in modelling the volatility of daily stock returns during massive shocks the empirical case of Egypt
Paperback172 pagina’sEngels
In het kort
ISBN-13
9789070995515
Verschenen
6 december 2013
Bibliografisch
ISBN-139789070995515
Editie1
TaalEngels eng
Pagina’s172
GeïllustreerdNee
Uitgave
Vorm & inhoud
ProductvormPaperback BC
SamenstellingLos product
Classificatie
NUR (hoofd)Internationale financiële economie 784
NUR (alle)784 Internationale financiële economie
Medewerkers
Auteur A01Hassan D. Ezzat
Herkomst
Werk-id (NSTC)500461420
MeldingBevestigd bij publicatie 03
Bijgewerkt6 augustus 2026
Lijkt op dit boek
NSTC 500461420 · CB-relatie 8984300 · Bijgewerkt 6 augustus 2026