21 april 2016. Prince wordt dood aangetroffen in de lift van zijn opnamestudio Paisley Park diep in Minnesota. Aan de andere kant van de oceaan bezorgt het slechte nieuws Sergio, een excentrieke oudere platenhandelaar en verwoed verzamelaar, een beroerte. Wanneer hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen, haalt hij twee van zijn trouwste klanten over om een queeste te ondernemen naar de enige trofee die nog aan zijn collectie ontbreekt: de onuitgebrachte opnames van de sessies tussen Prince en Miles Davis. De banden zouden door de legende veilig zijn opgeborgen in de gepantserde kluis van Paisley Park...
We gaan niet naar Paisley Park is een geschifte trip door het midwesten van Amerika, een eerbetoon aan de funk en The Kid uit Minneapolis, tegen de achtergrond van de verkiezing van Donald Trump.